СОЧИ, 5 сентября (BigpowerNews) — Банк России по итогам проведенных
стресс-тестов оценивает возможные месячные потери российских банков в
результате финансового шока в Европе (падения основных индексов до 20%) в 351
млрд рублей, которые могут быть полностью покрыты годовой прибылью банковского
сектора РФ, сообщил заместитель директора департамента финансовой стабильности
ЦБ РФ Сергей Моисеев на Международном банковском форуме в Сочи.
Как пояснил Моисеев агентству «Прайм», ЦБ при проведении стресс-тестов
рассматривал типовые изменения, в частности, последствия падения фондовых
индексов в Европе до 20% в течение месяца. Он подчеркнул, что ЦБ видит основную
внешнюю угрозу именно со стороны еврозоны, пораженной долговым кризисом, а не
из США. «Основной угрозой с внешних рынков нам представляются вовсе не США с их
низким рейтингом, а угроза со стороны европейского рынка», — сказал он.
Представитель ЦБ напомнил, что в период снижения спроса на кредиты банки
активно наращивали портфели ценных бумаг на своих балансах, в результате чего
рыночный риск существенно вырос.
«Серьезной угрозой, с точки зрения рыночного риска, являются портфели ценных
бумаг. Наш фондовый рынок давно интегрирован в мировую систему, и любые ее
колебания здесь достаточно хорошо отражаются. Падение на 10% индекса в Европе,
скажем, в Британии или Испании, не менее чем на 8% отразится в России», —
подчеркнул представитель ЦБ.
«Поэтому мы оцениваем месячный стресс для российского сектора по объему
иностранного портфеля на уровне приблизительно 50 млрд рублей. А в целом по
объему фондового портфеля, который коррелирует с европейскими индексами, на
уровне 290 млрд рублей — по облигациям, и 61 млрд рублей — по акциям. Это
означает, что в случае серьезного шока в Европе годовая прибыль позволит
покрыть потери наших банков по рыночному риску», — считает Моисеев.
Согласно данным ЦБ, российские банки на 1 июля 2011 года имели на своих
балансах облигации на 4,270 трлн рублей и акции на 700,3 млрд рублей. Потенциал
их отрицательной переоценки, по прогнозу ЦБ, составляет: по облигациям – 6,80%,
или 290,3 млрд рублей, по акциям – 8,67%, или 60,7 млрд рублей. В том числе
портфель иностранных ценных бумаг включает облигации на 452,3 млрд рублей и
акции на 8,3 млрд рублей, а потенциал их отрицательной переоценки составляет:
по облигациям – 10%, или 44,7 млрд рублей, по акциям – 14,5%, или 1,2 млрд
рублей.
Что касается структуры вложений российских банков в иностранные ценные
бумаги, то, согласно информации ЦБ, основная их часть (71%) приходится на паи и
доли инвестфондов-нерезидентов, 24% средств инвестированы в облигации
банков-нерезидентов, и лишь 3% — в суверенные облигации.
Банк России ожидает по итогам 2011 года исторически рекордную для
российского банковского сектора прибыль в 900 млрд рублей.
Регулятор, по словам Моисеева, считает более оптимальным вариантом для
банков иметь низкодоходные кредитные портфели, чем высокорисковые фондовые.
«Предпочтительнее, чтобы банки (несколько) пересмотрели структуру активов…
Это можно сделать за 2−3 квартала», — добавил он.
Как напомнил Моисеев, сейчас совокупный портфель ценных бумаг банков
составляет порядка 5 трлн рублей, а кредитный (включая физлиц и юрлиц) —
примерно 20 трлн рублей.